백테스트를 직접 하려면 과거 가격 데이터를 모으고 계산 프로그램까지 짜야 하는데요, 생각만 해도 막막하죠? 다행히 요즘은 클릭 몇 번으로 백테스트를 해 주는 서비스가 여럿 있습니다. 오늘은 용도별로 대표 서비스를 비교해 보고, 고를 때 무엇을 확인해야 하는지 알아보겠습니다. 핵심만 먼저 자산배분(ETF 비중 조합) 백테스
투투알못 엑시트약 4분수정 2026. 11. 2.
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백테스트를 직접 하려면 과거 가격 데이터를 모으고 계산 프로그램까지 짜야 하는데요, 생각만 해도 막막하죠? 다행히 요즘은 클릭 몇 번으로 백테스트를 해 주는 서비스가 여럿 있습니다. 오늘은 용도별로 대표 서비스를 비교해 보고, 고를 때 무엇을 확인해야 하는지 알아보겠습니다.
핵심만 먼저
자산배분(ETF 비중 조합) 백테스트: 포트폴리오 비주얼라이저 등
개별주 퀀트 전략 백테스트: 젠포트, 퀀터스, 올라떼, 퀀트킹 등
고를 때는 데이터 주기(일별/월별), 상장폐지 종목 포함 여부, 비용·세금 반영, 유료 범위를 확인하세요.
아쉬운 점도 있는데요, 월별 데이터 중심이라 한 달 안에서 일어난 급락은 잘 드러나지 않아서 실제로 느끼는 변동성보다 작게 보일 수 있습니다. 한국 자산 데이터는 부족하고, 고급 기능은 유료입니다.
2. 젠포트
젠포트는 국내 개별주 전략을 세밀하게 시험하기 좋은 서비스입니다. 월봉뿐 아니라 일봉, 틱 단위 데이터로도 테스트할 수 있고, 미국 주식도 지원합니다. 결과를 자동매매와 연동해 실전에 쓸 수 있다는 점도 특징입니다. 다양한 지표로 전략을 짤 수 있는 대신 사용법을 익히는 데 시간이 걸리고, 일정 횟수를 넘는 테스트는 유료입니다.
3. 퀀터스
퀀터스는 한국과 미국 시장을 골라 자산배분 전략부터 개별주 팩터 전략까지 시험할 수 있습니다. 주로 월별 데이터를 써서 세밀도는 다소 떨어집니다.
4. 올라떼
올라떼는 코딩을 몰라도 클릭만으로 개별주 퀀트 전략을 시험할 수 있는 서비스입니다. 상장폐지 기업까지 포함해 생존 편향을 줄였고, 한국 외에 미국 등 해외 시장도 지원합니다. 비회원은 하루 이용 횟수에 제한이 있습니다.
5. 퀀트킹
퀀트킹은 엑셀 기반으로 시작해 발전한 유료 퀀트 투자 프로그램입니다. 개별 기업의 재무 데이터가 방대하고 백테스트 횟수 제한이 없습니다. 원래 종목 선별용으로 시작해 백테스트는 월 단위 중심입니다.
고를 때 확인할 점
데이터 주기: 월별 데이터는 한 달 안의 급락을 놓칩니다. 낙폭이 중요하다면 일별 데이터를 쓰는 도구가 정확합니다.
상장폐지 종목 포함 여부: 개별주 전략이라면 생존 편향을 피하기 위해 꼭 확인하세요.
비용·세금 반영: 매매 수수료, 세금, 환율을 반영하지 않으면 실제보다 결과가 좋게 나옵니다.
무료 범위: 대부분 기본 기능은 무료, 고급 기능은 유료입니다.
💡 ETF로 자산배분 포트폴리오를 만든다면, 이 사이트의 포트폴리오 백테스팅에서도 일별 가격으로 수익률·MDD·리밸런싱 효과를 무료로 확인할 수 있습니다. 매매 비용과 세금, 원화·달러 기준도 함께 반영해 볼 수 있습니다.
목적에 맞는 도구를 고르자: 자산배분형 vs 개별주형
이렇게 보니 서비스마다 잘하는 분야가 꽤 다르죠? 정리하면 ETF 자산배분이 목적이라면 자산배분형 도구를, 개별주 퀀트 전략이라면 상장폐지 종목까지 포함한 개별주 도구를 고르시면 됩니다.
그리고 어떤 도구를 쓰든 결과는 과거 기록일 뿐이라는 점을 잊지 마세요. 숫자에 들뜨기 전에 백테스트의 함정을 한 번 읽어 두시면 결과를 훨씬 냉정하게 볼 수 있습니다.
