백테스트를 직접 하려면 매우 어려운데요, 이것을 쉽게 할 수 있도록 서비스 하는 사이트가 있습니다. 이번 시간에는 백테스트를 손쉽게 할 수 있는 사이트 6곳을 소개하고 장 단점을 비교해보도록 하겠습니다.
1. 백테스트킹
백테스트킹은 미국주식과 한국주식을 동시에 백테스트 할 수 있는 사이트입니다. 다른 사이트 들은 대부분 월봉 자료를 사용하기 때문에 결과가 덜 정확하지만, 백테스트킹은 일봉 데이터를 사용하기 때문에 더욱 정밀한 결과를 테스트할 수 있습니다.
서버가 한국에 있기 때문에 일봉자료를 제공함에도 불구하고 처리 속도가 5초 내외로 상당히 빠른 편이고, 모든 내용이 한글로 되어 있기 때문에 한국인이 사용하기 매우 편합니다.
그래프 자료도 매우 상세한데요, 그래프에 마우스를 갖다 대거나 터치를 하게 되면 그 구간의 정확한 자료를 확인할 수 있습니다. 또, 로그 스케일 그래프를 기본으로 제공하기 때문에 더 정확한 가격 변동을 체크할 수 있습니다.
한국의 코스피와 미국의 S&P500을 동시에 비교하는 것도 가능하고, 삼성전자와 엔비디아(NVDA)의 수익률을 확인하는 것도 가능하기 때문에 투자를 한다면 가장 먼저 사용해 볼 사이트라고 볼 수 있습니다.
2. 포트폴리오 비주얼라이저
포트폴리오 비주얼라이저는가장 간단하게 백테스트를 할 수 있는 사이트입니다. 해외사이트이기 때문에 해외자산과 관련된 자료가 많으며, 주로 자산배분 백테스팅을 하기 좋습니다.
정적 자산배분은 물론이고 듀얼 모멘텀 등 동적 자산배분까지 테스트해 볼 수 있습니다. 리밸런싱 기간도 월별, 분기별, 반년 등 다양하게 조절 가능하며 매월 투자금을 추가로 투자할지 여부도 세팅할 수 있으며 클릭 몇 번이면 수익률, MDD 등 다양한 자료를 쉽게 볼 수가 있습니다.
단점으로는 월봉자료를 쓰는 것으로 추정되기 때문에 실전에서 실제 느끼는 변동성과 백테스트 결과가 다소 다를 수 있습니다. 또 예전에는 개인 자료를 업로드해서 백테스트 하는 기능이 있었으나 요새는 유료로 전환한 점이 아쉽습니다. 해외자산 위주이기 때문에 한국 자료를 쓰기 위해서는 유료 결제 후 개인이 자료를 업로드해야 하는 불편함이 있습니다.
3. 젠포트
젠포트는 국내 개별주식을 백테스트 하기에 좋은 사이트입니다. 월봉, 일봉 자료를 가지고 테스트해 볼 수 있으며 심지어 분봉보다 더 세밀한 틱자료를 이용한 백테스트도 가능합니다. 최근에는 미국 백테스트도 할 수 있도록 업그레이드되었습니다.
처음에 젠포트 사용방법을 익히는데 약간의 시간이 필요하기는 하지만 한번 익혀놓으면 다양한 투자지표를 활용해서 변화무쌍하게 전략을 세우고 테스트할 수 있으며, 백테스트 결과를 자동매매 프로그램과 연동해서 실전매매에 무료로 활용할 수 도 있습니다.
단점으로는 전에 언급했듯이 배우는데 시간이 다소 걸립니다. 또 일봉과 틱테스트는 매일 하루 1번 무료로 제공되나(장점), 추가적인 테스트를 하기 위해선 결제가 필요합니다. 일봉 및 틱테스트의 경우 백테스트를 완료하기까지 시간이 다소 많이 걸리기 때문에 답답할 수도 있습니다.
백테스트를 실전매매로 돌리기 위해 클라우드 서비스를 이용하게 되면 클라우드 서비스의 품질에 따라서 프로그램이 잘 안 돌아가는 경우도 있기 때문에 신경을 써야 합니다.
4. 퀀터스
퀀터스는 미국과 한국을 선택할 수 있으며 자산배분 전략부터 개별주 전략까지 다양하게 할 수 있습니다. 역시 사용하기 위해선 약간의 공부가 필요하며 주로 월봉 데이터를 사용하므로 백테스트의 세밀도가 떨어집니다.
5. 올라떼
올라떼는 코딩을 모르는 사람도 사람도 클릭 몇 번 만으로 백테스트를 할 수 있는 사이트입니다. 생존편향을 극복하기 위해서 백테스트 때 상장폐지 기업도 포함되어 있으며 한국뿐만이 아니라 미국, 일본, 중국 기업까지 테스트할 수 있습니다. 두물머리라는 금융 업계에서 운용하는 사이트이기 때문에 백테스트 속도가 느리지 않으나 비회원은 하루에 할 수 있는 테스트 횟수에 제한이 있습니다.
6. 퀀트킹
퀀트킹은 처음에는 엑셀 프로그램으로 시작한 서비스였으나 점차 발달하여 다양한 기능을 제공하고 있는 프로그램입니다. 유료로 서비스되고 있으며 특정한 날에 모든 기능을 써볼 수 있도록 이벤트도 진행하고 있습니다.
개별 기업의 재무 데이터를 방대하게 가지고 있으며 각종 백테스트를 횟수 제한 없이 자유롭게 실시할 수 있습니다. 다만 퀀트킹이 처음 시작할 때는 백테스트를 위한 서비스가 아니라 퀀트 투자를 위한 서비스였기 때문에 월봉으로만 테스트가 진행되는 것이 약간 아쉬운 점입니다.