백테스트를 손쉽게 할 수 있는 사이트 소개

백테스트를 직접 하려면 매우 어려운데요, 이것을 쉽게 할 수 있도록 서비스 하는 사이트가 있습니다. 이번 시간에는 백테스트를 손쉽게 할 수 있는 사이트 5곳을 소개하고 장 단점을 비교해보도록 하겠습니다.




1. 포트폴리오 비주얼라이저

포트폴리오-비주얼라이저-웹사이트-모습


포트폴리오 비주얼라이저는가장 간단하게 백테스트를 할 수 있는 사이트입니다. 해외사이트이기 때문에 해외자산과 관련된 자료가 많으며, 주로 자산배분 백테스팅을 하기 좋습니다.
 
정적 자산배분은 물론이고 듀얼 모멘텀 등 동적 자산배분까지 테스트해 볼 수 있습니다. 리밸런싱 기간도 월별, 분기별, 반년 등 다양하게 조절 가능하며 매월 투자금을 추가로 투자할지 여부도 세팅할 수 있으며 클릭 몇 번이면 수익률, MDD 등 다양한 자료를 쉽게 볼 수가 있습니다.
 
단점으로는 월봉자료를 쓰는 것으로 추정되기 때문에 실전에서 실제 느끼는 변동성과 백테스트 결과가 다소 다를 수 있습니다. 또 예전에는 개인 자료를 업로드해서 백테스트 하는 기능이 있었으나 요새는 유료로 전환한 점이 아쉽습니다. 해외자산 위주이기 때문에 한국 자료를 쓰기 위해서는 유료 결제 후 개인이 자료를 업로드해야 하는 불편함이 있습니다.




2. 젠포트

젠포트-웹사이트-모습


젠포트는 국내 개별주식을 백테스트 하기에 좋은 사이트입니다. 월봉, 일봉 자료를 가지고 테스트해 볼 수 있으며 심지어 분봉보다 더 세밀한 틱자료를 이용한 백테스트도 가능합니다. 최근에는 미국 백테스트도 할 수 있도록 업그레이드되었습니다.
 
처음에 젠포트 사용방법을 익히는데 약간의 시간이 필요하기는 하지만 한번 익혀놓으면 다양한 투자지표를 활용해서 변화무쌍하게 전략을 세우고 테스트할 수 있으며, 백테스트 결과를 자동매매 프로그램과 연동해서 실전매매에 무료로 활용할 수 도 있습니다.
 
단점으로는 전에 언급했듯이 배우는데 시간이 다소 걸립니다. 또 일봉과 틱테스트는 매일 하루 1번 무료로 제공되나(장점), 추가적인 테스트를 하기 위해선 결제가 필요합니다. 일봉 및 틱테스트의 경우 백테스트를 완료하기까지 시간이 다소 많이 걸리기 때문에 답답할 수도 있습니다.
 
백테스트를 실전매매로 돌리기 위해 클라우드 서비스를 이용하게 되면 클라우드 서비스의 품질에 따라서 프로그램이 잘 안 돌아가는 경우도 있기 때문에 신경을 써야 합니다.




3. 퀀터스

퀀터스-웹사이트-모습


퀀터스는 미국과 한국을 선택할 수 있으며 자산배분 전략부터 개별주 전략까지 다양하게 할 수 있습니다. 역시 사용하기 위해선 약간의 공부가 필요하며 주로 월봉 데이터를 사용하므로 백테스트의 세밀도가 떨어집니다.




4. 올라떼

올라떼-웹사이트-모습


올라떼는 코딩을 모르는 사람도 사람도 클릭 몇 번 만으로 백테스트를 할 수 있는 사이트입니다. 생존편향을 극복하기 위해서 백테스트 때 상장폐지 기업도 포함되어 있으며 한국뿐만이 아니라 미국, 일본, 중국 기업까지 테스트할 수 있습니다. 두물머리라는 금융 업계에서 운용하는 사이트이기 때문에 백테스트 속도가 느리지 않으나 비회원은 하루에 할 수 있는 테스트 횟수에 제한이 있습니다.




5. 퀀트킹

퀀트킹-웹사이트-모습

퀀트킹은 처음에는 엑셀 프로그램으로 시작한 서비스였으나 점차 발달하여 다양한 기능을 제공하고 있는 프로그램입니다. 유료로 서비스되고 있으며 특정한 날에 모든 기능을 써볼 수 있도록 이벤트도 진행하고 있습니다.
 
개별 기업의 재무 데이터를 방대하게 가지고 있으며 각종 백테스트를 횟수 제한 없이 자유롭게 실시할 수 있습니다. 다만 퀀트킹이 처음 시작할 때는 백테스트를 위한 서비스가 아니라 퀀트 투자를 위한 서비스였기 때문에 월봉으로만 테스트가 진행되는 것이 약간 아쉬운 점입니다.


백테스트에 대해 알아보자!

리밸런싱(Rebalancing)이란 무엇일까?

Leave a Comment