주식투자를 하기 위해선 백테스트가 필수입니다. 하지만 대부분 월봉자료를 사용하거나, 많은 기간을 확인하기 위해 유료로 결재해야 하는데요. 모든 기간을 무료로 사용할 수 있고, 게다가 일봉데이터를 쓰는 ‘백테스트킹’이라는 사이트가 있습니다. 오늘은 이 백테스트 사이트에 대해 알아보겠습니다.
1. 백테스트킹 특징
백테스트킹은 기본적으로 자산배분 투자 백테스트를 지원하는 사이트입니다. 여러 자산으로 포트폴리오를 구성하고, 각 포트폴리오 별로 성과를 측정하는 방식의 백테스트를 지원합니다. 미국의 Portfolio Visualizer와 유사한 방식이라고 보시면 됩니다.
하지만 여러 장점이 있는데요, 첫째 일봉 데이터를 사용합니다. 기존의 백테스트 사이트들은 대부분 월봉 자료를 제공하기 때문에 수익률이나 MDD를 확인하는데 약간의 오차가 있습니다. 하지만 백테스트킹은 일봉자료를 사용하기 때문에 더 정확한 정보를 확인할 수 있죠.
둘째, 한국주식과 미국주식을 동시에 백테스트할 수 있습니다. 기존 Portfolio Visualizer는 미국 주식만을 대상으로 백테스트가 가능했습니다. 하지만 백테스트킹은 미국과 한국주식을 동시에 포트폴리오에 넣고 테스트할 수 있죠. 특히 한국에 상장한 S&P500 ETF와 미국에 상장된 S&P500 ETF를 비교하고 싶다면 이만한 사이트가 없습니다.
셋째, 기간 선택에 제한이 없습니다. 기존 사이트들은 기간을 길게 잡으려면 유료결제를 해야 하는데요. 백테스트킹은 기간 제한 없이 전 구간을 무료로 사용할 수 있습니다. 어때요? 괜찮지 않나요?
2. 사용방법
먼저 사이트에 접속합니다. 검색창에 “백테스트킹”이라고 쓰거나, https://backtest.toalmotexit.com을 통해 접속할 수 있습니다.
1) 기본 설정하기
먼저 <설정>부분을 입력해보도록 하겠습니다.
- 시작년도: 백테스트를 시작할 연도입니다. 기본값으로 1995년부터 시작합니다.
- 끝년도: 백테스트를 마무리할 연도입니다. 기본값으로 최근일이 설정되어 있습니다.
- 리밸런싱: 리밸런싱 설정을 하는 부분입니다.
- 없음: 리밸런싱을 안합니다.
- 매달: 매달 실시합니다.
- 분기: 3개월에 한번 실시합니다.
- 매년: 1년에 한번 실시합니다.
- 벤치마크: 내 전략이 벤치마크 대비해서 얼마나 잘나왔는지 확인하고 싶다면 설정해야겠죠?
- 없음: 벤치마크 설정을 안합니다.
- S&P500: 벤치마크를 S&P500으로 설정합니다.
- KOSPI: 벤치마크를 한국의 코스피 지수로 설정합니다.
일단 저는 날짜는 그냥 기본으로 두었습니다. 리밸런싱은 매달 하는 것으로 하고, 벤치마크는 S&P500으로 설정했습니다.
2) 종목과 투자 비율 정하기
이제 어느 종목에 얼만큼 투자할지 입력하시면 됩니다. 참고로 미국 주식의 경우 티커(애플: aapl, 엔비디아: nvda)를 입력하고, 한국 주식의 경우 종목번호(삼성전자: 005930, 현대차: 005380)을 입력하시면 됩니다.
전략 두개를 비교해보도록 할까요? 첫번째 전략은 애플(AAPL)과 엔비디아(NVDA)를 반반 섞는 전략입니다. 두번째 전략은 한국의 삼성전자(005930)와 현대차(005380)을 반반 섞는 전략입니다.
1. 티커를 입력합니다. 미국주식이니까 aapl과 nvda라고 입력하면 되겠죠? 그리고 각 종목당 투자 비율인 50을 넣습니다.
2. 이제 두번째 전략의 종목코드를 넣습니다. 삼성전자 종목코드 005930, 현대차 종목코드 005380을 입력하고 각 종목당 투자비중인 50을 입력합니다.
3. 아래에 투자 비중 합계 부분이 100이 되는지 확인합니다. 참고로 합이 100이 안되면 백테스트가 작동 안되니까 꼭 확인하세요.
4. 시작 버튼을 누릅니다. 그리고 조금 기다리면 결과가 나옵니다.
3) 결과 확인하기
결과를 확인해볼까요? 먼저 전략1은 미국주식이었고, 전략2는 한국의 삼성전자 현대차 반반 전략이었습니다. 벤치마크는 S&P500이었죠?
전략1은 수익률이 어마어마하네요. 연평균복리수익률인 CAGR도 32%가 나왔으니 장난아니죠? 다만 최대낙폭인 MDD는 -75%가 찍혔기 때문에 강심장이 아니라면 버티기 어려웠을 것입니다.
전략2도 괜찮은 수익률이긴 하지만 전략1이 워낙 압도적이라 눈길이 가진 않네요. 그나마 벤치마크인 S&P500보다는 잘 나와줘서 위안을 삼아야 하겠습니다.
누적 수익 그래프도 확인할 수 있습니다. 일봉데이터를 사용해서인지 그래프가 더 세세하게 표현되고 있습니다. 마우스를 이동하면 각 구간별 가격도 확인할 수 있네요. 게다가 로그스케일 그래프를 기본으로 제공하기 때문에 주식의 변화를 더 자세하게 확인할 수 있습니다.
최대 손실율인 MDD도 확인할 수 있습니다. 마우스를 갖다 대면 최대 하락 구간이 언제인지도 확인할 수 있어서 전략을 이해하는데 도움이 됩니다.
각 년도별 수익률도 한눈에 파악할 수 있습니다. 참고로 2024년에는 애플과 엔비디아 반반 전략이 81% 수익률을 거두었네요! 삼성 현대 연합의 19%보다 월등한 성적을 거둔 것을 확인할 수 있습니다.
3. 마무리
백테스트킹은 자산배분 백테스트에 꼭 필요한 정보를 제공해주는 사이트입니다. 일봉 데이터를 사용하고 한국주식과 미국주식을 동시에 확인할 수도 있고, 게다가 기간도 제한이 없다는 점이 장점이죠. 여러분들도 적극적으로 이용해서 투자에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다.