동적 자산배분

시장 신호에 따라 무엇을 보유했는지, 그 선택이 어떤 성과로 이어졌는지 살펴보세요.

전략 선택

공격 자산 4개의 추세를 함께 살펴, 하나라도 약해지면 방어 자산으로 전환합니다.

논문 기본 설정

공격 4개 중 1개방어 3개 중 1개13612W · 0 이하 방어

자산 구성 보기

운용 규칙

13612W = (12×1개월 수익률 + 4×3개월 + 2×6개월 + 12개월) ÷ 4. 각 종목의 거래 통화 기준으로 계산합니다.
공격 후보 4개 중 13612W가 0 이하인 자산이 하나라도 있으면 전액 방어합니다.
경고가 없으면 공격 상위 1개, 경고가 있으면 SHY·IEF·LQD 중 최상위 1개를 100% 보유합니다. 방어 점수가 음수여도 최상위를 선택합니다.
미국 ETF 구성은 논문처럼 월말 종가에서 신호 계산과 체결이 동시에 가능하다고 가정합니다. 월중 시작은 직전 월말 목표로 최초 배분합니다. 동률은 티커 알파벳순입니다.

투자 조건

시작 금액과 거래 단위

기준 통화

초기 투자금

거래 단위

시작일

종료일

선택한 종목의 데이터 기간을 확인하고 있습니다.

추가 납입·인출 설정 안 함

논문 거래비용 적용 (매수·매도 각각 0.1%)

비용·세금

슬리피지 적용

거래비용 적용

양도세 적용